上海金山经纬化工有限公司

上海金山经纬化工有限公司生产二甲基乙酰胺、新洁尔灭、十六十八叔胺、十六烷基三甲基溴化铵、十六烷基三甲基氯化铵、十八烷基三甲基氯化铵、十二烷基二甲基氧化胺、十二烷基二甲基甜菜碱
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十二叔胺、十二十四叔胺、十四叔胺、十六叔胺、十六十八叔胺、十八十六叔胺、十八叔胺、二甲基乙酰胺、邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、三醋酸甘油酯、新洁尔灭、洁尔灭、工业洁尔灭、1227杀菌剂、杀菌灭藻剂1427、十二烷基。
  • 行业:有机化学原料
  • 地址:上海市交通路4711号李子园大厦1603-1605
  • 电话:021-52799111
  • 传真:021-5279****
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期货及衍生品公式总结

  发布于 2019-09-11   阅读()  

  期货及衍生品公式总结_金融/投资_经管营销_专业材料。1、 当 日 盈 亏 a) 商品期货 当日盈亏=∑(卖出价-当日结算价)×卖出量+∑(当日结算价-买入价)×买入量 +(上日结算价-当日结算价)×(上日卖出持仓量-当日买入持仓量) b) 金融

  1、 当 日 盈 亏 a) 商品期货 当日盈亏=∑(卖出价-当日结算价)×卖出量+∑(当日结算价-买入价)×买入量 +(上日结算价-当日结算价)×(上日卖出持仓量-当日买入持仓量) b) 金融期货 当日盈亏=∑(卖出价-当日结算价)×合约乘数×卖出量+∑(当日结算价-买入价) ×合约乘数×买入量+(上日结算价-当日结算价)×(上日卖出持仓量-当日买入 持仓量)×合约乘数 2、 连结计算金余额 当日连结计算金余额=上日连结计算金余额+上日来往确保金余额-当日来往确保金余额 +当日盈亏+入金-出金-来往手续费 3、 国债期货表面代价 国债期货表面代价=现货代价+持有本钱=现货代价+资金占用本钱-息金收入 4、 股指期货表面代价 F(t,T)=S(t)+S(t)(R-D)×(T-t)/365 = S(t)[1+ R-D)×(T-t)/365] F(t,T)为 t 时买入的 T 时交割的股指期货表面代价 S(t)为 t 时股票指数 R 为资金商场年利率 D 为股指年股息率 5、 股指期货最优套期保值比率 现货总代价 营业套期合约数目=?×期货指数点 每点乘数 6、 每日盯市结算公式 (1) 当日滚存=上日滚存+当日盈亏+入金-出金-手续费 (2) 客户权柄=当日滚存 (3) 商品期货的确保金占用=∑(当日结算价×来往单元×持仓手数×公司的确保金比 例) (4) 股指期货的确保金占用=∑(当日结算价×合约乘数×来往单元×持仓手数×公司 的确保金比例) 确保金占用 (5) 危急度= 客户权柄 ×100% 7、 现货多头、空头界说 (1)现货多头(2 个):持有商品或资产、已按固定代价商定正在来日进货某商品或资产 (2)现货空头(1 个):已按固定代价商定正在来日出售某商品或资产 8、 基差=现货代价-期货代价 (1) 正向商场:负基差,即期货现货,远月近月,反响持仓费 (2) 反向商场:正基差,即期货现货,远月近月,反响①近期对现货需求大②估计远 期提供大,代价低落 9、基差与套期保值后果 卖出套保 走强 净红利 走弱 净蚀本 稳定 齐全相抵 买入套保 走强 净蚀本 走弱 净红利 稳定 齐全相抵 10、期权的内在代价 P 看涨期权内在代价=标的资产代价-奉行代价 看跌期权内在代价=奉行代价-标的资产代价 ¤期权内在代价老是大于等于 0 P0 实值期权 P0(指的是推算结果) 虚值期权 P=0 平值期权 11、期权的期间代价 期间代价=权力金-内在代价 结论:①平值期权和虚值期权的期间代价老是大于等于 0 ②实值美式期权的期间代价老是大于等于 0 ③实值欧式期权的期间代价恐怕幼于 0 12、标的资产付出收益对期权代价的影响 ①标的资产付出收益对看涨期权代价的影响是负向的,即付出收益,代价低 ② 标的资产付出收益对看跌期权代价的影响是正向的,即付出收益,代价高 13、期权损益及操纵 a) 买入看涨期权 标的资产代价状况:①牛市②预期后市上涨③代价见底、商场震撼伸张或隐含震撼 率低 损益均衡点:奉行代价+权力金 损益:平仓损益=权力金卖出价-权力金买入价 行权损益=标的资产卖价-奉行代价-权力金 操纵:获取价差收益、低落卖出标的资产危急、规避标的资产代价上涨危急 卖出套保的添补 b) 卖出看涨期权 标的资产代价状况:①熊市②横盘、商场震撼率低/收窄或隐含震撼率高 损益均衡点:奉行代价+权力金 损益:平仓损益=权力金买入价-权力金卖出价 履约损益=奉行代价-标的资产买价+权力金 操纵:获取权力金和价差收益、通过履约对冲标的资产多头头寸 c) 买入看跌期权 标的资产代价状况:①熊市②预期后市下跌③代价见顶,震撼率伸张 损益均衡点:奉行代价-权力金 损益:平仓损益=权力金卖出价-权力金买入价 行权损益=奉行代价-标的资产买价-权力金 操纵:获取价差收益、规避标的资产代价下跌危急、行为买入套保的添补用具 d) 卖出看跌期权 标的资产代价状况:①牛市②横盘,震撼率收窄或隐含震撼率伸张 损益均衡点:奉行代价-权力金 损益:平仓损益=权力金买入价-权力金卖出价 履约损益=标的资产买价-奉行代价+权力金 操纵:获取权力金或价差收益、通过履约对冲标的资产空头头寸 14、点值的推算(蜕变一个点的代价、金额) (1)非美元标价法下的点值等于汇率标价的最幼蜕变单元乘以汇率 (2)美元标价法下的点值等于汇率标价的最幼蜕变单元除以汇率 15、远期汇率推算 远期汇率( )=即期汇率( )( ) R 展现利率,d 展现来往限期 16、升水、贴水 升水,远期汇率即期汇率 贴水,远期汇率即期汇率 17、升(贴)水的推算 远期汇率 即期汇率 升(贴)水= 即期汇率 月数 18、掉期全价的推算 (1)掉期点=远端汇率-近端汇率 (2)近端买入,远端卖出 近端掉期全价=即期汇率做市商卖价+近端掉期点做市商卖价(+、-、-) 远端掉期全价=即期汇率做市商卖价+远端掉期点做市商买价(+、-、+) (3)近端卖出,远端买入 近端掉期全价=即期汇率做市商买价+近端掉期点做市商卖价(-、+、-) 远端掉期全价=即期汇率做市商买价+远端掉期点做市商买价(-、+、+) 19、可交割国债的出让代价(发票代价) 发票代价=国债期货交割结算价×转换因子+应计息金 可交割国债票面利率 应计息金= 每年付息次数 配对缴款日 上一付息日 现时付息周期本质天数 20、隐含回购利率的推算 隐含回购利率= 期货报价 转换因子 交割日应计息金 国债进货代价 国债进货代价 交割日之前的天数 21、国债基差的推算 国债基差=国债现货代价-国债期货代价×转换因子 21、纠正久期法国债期货合约的推算 对冲所需合约=债券组合市值 债券组合的纠正久期 期货合约市值 期货合约的纠正久期 = ( 债券组合市值 债券组合的纠正久期 代价 期货合约面值 ) 转换因子 纠正久期 22、基点代价法国债期货合约的推算 对冲所需合约= 债券组合基点代价 (期货合约面值 ) 基点代价 转换因子